La configurazione delle regole di accesso ai database di Sql Azure può essere fatta tramite la console di amministrazione web inserendo la lista degli indirizzi IP autorizzati.

gui

E’ possibile anche utilizzare la stored procedure sp_set_firewall_rule connettendosi con Sql Server Management Studio.

tsql_sp

Le informazioni sulla configurazione del firewall  possono essere recuperate interrogando la vista di sistema sys.firewall_rules

tsql

Riferimenti utili :

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee621782.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee621783.aspx